Chuyên gia kiểm định mô hình - Hà Nội - TA146

Mô tả Công việc

• Xây dựng khung kiểm định mô hình, và các quy định, hướng dẫn, phương pháp luận kiểm định mô hình bao gồm cả kiểm định định lượng và kiểm định định tính; Đồng thời chịu trách nhiệm chính tiến hành kiểm định cho các mô hình.
• Xây dựng kế hoạch kiểm định hàng năm dựa trên (i) số lượng mô hình hiện tại và kế hoạch xây dựng, cải thiện mô hình cung cấp bởi đơn vị có chức năng xây dựng mô hình, (ii) các yêu cầu của các đơn vị nội bộ, (iii) các yêu cầu của các đơn vị bên ngoài.
• Quản lý và cập nhật định kỳ trạng thái thực tế của các khuyến nghị được nêu ra tại kết quả kiểm định với đơn vị có thẩm quyền.
• Xây dựng chính sách về quản lý rủi ro mô hình và hỗ trợ xây dựng hệ thống văn bản, quy trình có liên quan; Thực hiện đánh giá định kỳ chính sách và đề xuất các điều chỉnh.
• Thực hiện quản lý rủi ro mô hình và định kỳ thực hiện đánh giá/ báo cáo trạng thái rủi ro mô hình; đồng thời, xây dựng các công cụ và hệ thống công nghệ thông tin cần thiết nhằm theo dõi, giám sát và đánh giá tác động của rủi ro mô hình.
• Chuẩn bị, lưu trữ, và cập nhập các báo cáo và dữ liệu liên quan đến việc kiểm định mô hình cũng như quản lý rủi ro mô hình, đảm bảo thông tin trong quá trình kiểm định mô hình được văn bản hóa đầy đủ và chính xác.
• Nghiên cứu các thuật toán, phương pháp xây dựng mô hình mới nhất để so sánh với phương pháp xây dựng mô hình hiện tại, từ đó đưa ra các khuyến nghị cải tiến phù hợp.
• Đào tạo các thành viên trong team các nghiệp vụ cần thiết và kỹ năng phục vụ công việc & xây dựng văn hóa team.

Yêu Cầu Công Việc

• Đại học chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, kế toán kiểm toán, toán kinh tế, xác suất thống kê hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Tối thiểu 5 - 8 năm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng hoặc Big4, đặc biệt với lĩnh vực mô hình rủi ro tín dụng
• Kiến thức về xây dựng mô hình (PD, LGD, EAD, Survival analysis, Time series, ...)
• Kiến thức về thuật toán hồi quy (logistic regression, ordinal least square, …) và các thuật toán học máy (gradient boosting tree, neural network, …).
• Kiến thức về các thông lệ quốc tế về xây dựng mô hình: IFRS9, Basel, ECB.
• Kiến thức về quản trị rủi ro mô hình: văn bản SS1/23,
• Thành thạo các phần mềm: khoa học dữ liệu (SAS, Python, ...), phân tích dữ liệu (SQL), trình bày kết quả (Word, Excel, PowerPoint, VBA, Markdown, ...).
• Hiểu biết về dữ liệu trong ngân hàng (T24, W4,...).
• Kỹ năng mềm: kỹ năng thuyết trình, tiếng anh, chịu được áp lực, chủ động và Sáng tạo trong công việc

QUYỀN LỢI:

• Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
• Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
• Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
• Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
• Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
• Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)